SVI模型参数的无套利区间 - 知乎2022-08-24
2022年10月9日 SVI. 给定参数集 \chi_R=\ {a,b,\rho,m,\sigma\} , 对total implied variance有:. w (k;\chi_R) = a + b\left\ { \rho (k-m) + \sqrt { (k-m)^2 + \sigma^2} \right\} 其中 a,m \in \mathbb {R},b \geq 0, \rho 0, a+b\sigma\sqrt {1-\rho^2} \geq 0.
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